Chỉ báo VWAP và cách sử dụng hiệu quả trong chọn lựa cổ phiếu
Chỉ báo VWAP (Volume Weighted Average Price) đã trở thành một công cụ quan trọng trong phân tích thị trường và giao dịch cổ phiếu. VWAP không chỉ cung cấp thông tin về giá trung bình của một cổ phiếu trong một khoảng thời gian, mà còn tính toán trọng số dựa trên khối lượng giao dịch. Điều này giúp VWAP trở thành một chỉ báo mạnh mẽ để nhận diện các xu hướng và tìm kiếm điểm mua và bán tiềm năng trên biểu đồ giá.
Khái niệm và cách tính VWAP
VWAP, tên đầy đủ là Volume Weighted Average Price, là một chỉ báo đo lường giá trung bình dựa trên khối lượng giao dịch có trọng số. Chỉ báo VWAP giúp xác định mức giá trung bình phù hợp nhất cho các cặp tiền tệ được giao dịch trong một ngày cụ thể. Thông qua VWAP, các nhà đầu tư chứng khoán có thể có cái nhìn chi tiết hơn về xu hướng biến động giá trong thị trường hiện tại.
Minh họa về chỉ báo VWAP (Nguồn: Vietcap)
Chỉ báo VWAP có thể tính toán bằng các phần mềm có sẵn và các nhà đầu tư không cần tính toán thủ công. Tuy nhiên, để hiểu rõ bản chất và cách hoạt động của VWAP, không thể bỏ qua công thức tính toán chỉ báo này. Việc nắm vững công thức này sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng hơn trong việc phân tích.
Công thức tính chỉ báo VWAP như sau:
- VWAP = (Giá điển hình x Khối lượng giao dịch)/Tổng khối lượng giao dịch.
Để tính được chỉ báo này, nhà giao dịch cần xác định:
- Khung thời gian giao dịch (thường sẽ chọn các khung nhỏ như M1,M5,...)
- Tính giá điển hình đầu tiên của chu kỳ với công thức:
Giá điển hình = (Giá cao nhất + Giá thấp nhất + Giá đóng cửa)/3
- Tính TVP = Giá điển hình x Khối lượng giao dịch trong khoảng thời gian đã chọn.
Ý nghĩa của chỉ báo VWAP
Xác định xu hướng thị trường
Giống như các chỉ số trung bình khác, VWAP cũng đóng vai trò như một phương thức tính toán giá trung bình dựa trên các mức giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa. Do đó, VWAP có khả năng dự báo xu hướng giá trên thị trường với mức độ chính xác khá tương đối.
Chỉ báo VWAP có thể giúp nhà đầu tư dự báo xu hướng thị trường (Nguồn: Chứng khoán Yuanta)
Xác định tính thanh khoản của thị trường
Do dựa vào khối lượng giao dịch nên VWAP cũng hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc các định mức thanh khoản trên thị trường vì chỉ khi có thanh khoản cao lệnh mới có thể được khớp.
Trong trường hợp giá di chuyển dưới chỉ số VWAP, nhà đầu tư có đủ thanh khoản để khớp lệnh Mua. Hiện tại, hầu hết khối lượng giao dịch đang nằm trong lệnh Bán. Ngược lại, khi giá di chuyển vượt qua chỉ số VWAP, lúc này thanh khoản sẽ đủ cho lệnh Bán.
Hỗ trợ nhà đầu tư khi sử dụng đường MA
So với chỉ báo đường trung bình giá (MA - Moving Average) chỉ dựa trên giá, VWAP khác biệt ở chỗ nó tính toán dựa trên cả giá và khối lượng giao dịch. Do đó, VWAP là công cụ hữu hiệu để kết hợp với đường MA, giúp nhà đầu tư đưa ra những lựa chọn cổ phiếu chính xác. Ngoài ra, việc kết hợp VWAP và đường MA trong phân tích sẽ cung cấp tín hiệu tối ưu hơn cho nhà đầu tư.
Việc kết hợp VWAP và đường MA sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn (Nguồn: FTV)
Công cụ hỗ trợ trong thị trường đi ngang
Khi thị trường có dấu hiệu đi ngang trong một khoảng thời gian dài thì các nhà đầu tư thường tránh giao dịch vì rủi ro cao. Tuy nhiên, thị trường đi ngang cũng mang trong mình tiềm năng, đặc biệt khi chúng ta kết hợp chỉ số VWAP với các vùng kháng cự và hỗ trợ.
Cách sử dụng chỉ báo VWAP hiệu quả
Giống với các đường trung bình động khác, VWAP là một chỉ báo trễ so với giá. Khi sử dụng VWAP với chu kỳ ngắn, nó có thể không chính xác. Do đó, để sử dụng VWAP một cách hiệu quả, nhà đầu tư nên kết hợp với các chỉ báo hỗ trợ khác để xác định tín hiệu. Vì VWAP là một chỉ báo trễ, có thể kết hợp với các đường trung bình cấp số nhân và các chỉ báo động lượng như MACD, RSI…
Dưới đây là cách sử dụng VWAP trong giao dịch:
Tìm kiếm tín hiệu mua theo xu hướng
Nếu chỉ báo VWAP có các tín hiệu dưới đây thì sẽ là thời điểm thích hợp để nhà đầu tư mua vào:
- Giá nằm trên đường VWAP.
- Chỉ báo VWAP giao cắt với đường EMA và hướng lên.
- Hai đường trung bình trong chỉ báo MACD cũng giao cắt và hướng lên. Histogram của MACD chuyển từ âm sang dương.
- Có nến xác nhận đà tăng giá.
Sử dụng VWAP hiệu quả (Nguồn: FTV)
Để xác định các nến cho tín hiệu của xu hướng tăng giá, chúng ta có thể sử dụng các phương pháp sau:
- Điểm đặt lệnh: Chúng ta có thể đặt lệnh mua dựa trên cây nến xanh nằm trên đường VWAP và cũng phải được xác nhận bởi tín hiệu của các chỉ báo khác.
- Dừng lỗ: Các nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở mức dưới vùng hỗ trợ gần nhất để giới hạn rủi ro.
- Chốt lời: Mức chốt lời có thể được quyết định dựa trên tỷ lệ R:R (Risk-to-Reward) mà các nhà đầu tư mong muốn.
Tìm kiếm tín hiệu bán theo xu hướng
Nhà đầu tư chỉ nên thực hiện lệnh bán khi thị trường đang có xu hướng giảm mạnh ở khung thời gian cao hơn và các tín hiệu sau được nhận diện:
- Mức giá hiện tại nằm bên dưới chỉ báo VWAP.
- Đường VWAP và EMA giao cắt nhau theo chiều hướng xuống.
- Hai đường MACD cũng giao cắt nhau theo chiều hướng xuống.
- Có nến cho tín hiệu xu hướng giá đang giảm.
Nhà đầu tư có thể dễ dàng nhận diện tín hiệu downtrend theo các yếu tố sau:
- Điểm đặt lệnh: Chúng ta có thể đặt lệnh bán dựa trên cây nến đỏ nằm trên đường VWAP và cũng phải được xác nhận bởi tín hiệu của các chỉ báo khác.
- Dừng lỗ: Nhà đầu tư nên đặt điểm cắt lỗ ở mức trên vùng kháng cự gần nhất để giới hạn rủi ro.
- Chốt lời: Mức chốt lời có thể được quyết định dựa trên tỷ lệ R:R (Risk-to-Reward) mà các nhà đầu tư mong muốn.
Trên thị trường cổ phiếu, việc chọn lựa những cổ phiếu có tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận là mục tiêu của nhiều nhà đầu tư. Chỉ báo VWAP có thể đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích và chọn lựa cổ phiếu một cách hiệu quả. Bằng cách kết hợp VWAP với các chỉ báo khác và theo dõi sự tương quan giữa giá và khối lượng giao dịch, nhà đầu tư có thể tìm ra những điểm mua và bán tiềm năng trong quá trình giao dịch cổ phiếu.
Tuy nhiên, nhớ rằng VWAP chỉ là một công cụ hỗ trợ và cần được sử dụng kết hợp với các phương pháp và chiến lược giao dịch khác để đưa ra quyết định cuối cùng. Với việc nghiên cứu và thực hành, nhà đầu tư có thể tận dụng tối đa tiềm năng của chỉ báo VWAP và áp dụng nó trong quá trình lựa chọn cổ phiếu.
Xem thêm
.png)
